У города есть длинная история. В 738 году нашей эры, Дали стал столицей Царства Нанчжоу. Царство Нанчжоу осуществляло контроль над важными торговыми маршрутами к Юго-восточной и Южной Азии. Географическое расположение позволило Дали процветать

Существующий древний город Дали был построен во время династии Мин. Хотя есть некоторые более древние здания и структуры, остающиеся от более ранних эпох. В частности известные Три Пагоды Дали, которые расположены приблизительно в километре от древнего города, являются одними из лучше всего сохранившихся исторических зданий в Китае

Около Драгоценной Каменной Горы (Shibaoshan на китайском языке), есть ущелье под названием Проход Льва, где находятся исторически важные и хорошо сохраненные горные резные фигуры правителя Нанчжао (Nanzhao) и его семьи, человека, который, вероятно, не был китайцем ханьской народности, с собакой, и перса.

Около Прохода Льва есть две других важных группы гротов с вырезанными изображениями. Это гроты в Храме Каменного Колокола, и резные фигурки в Деревне Шенден,  которые также считают важными историческими достопримечательностями. В гроте Храма Каменного Колокола есть несколько имен на китайском языке: гроты Jianchuan, Shizhongshan, и Shibaoshan.